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Di cosa tiene conto Basilea 2 per valutare la categoria di rischio?

6 Febbraio 2010 in Domande e risposte

Basilea 2 ha come obiettivo l’elaborazione di parametri, il più possibile oggettivi, per la valutazione del rischio.

Il fattore di ponderazione tiene conto:

  1.  Probabilità di inadempienza (PD = Probability of default);
  2. Perdita in caso di inadempienza (LGD= Loss given default);
  3. Esposizione in caso di inadempienza (EAD= esposure at default);
  4. Scadenza effettiva del finanziamento (M = Maturity).

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